AI 파일럿 시리즈의 첫 번째 ETF, 시장 현주소를 AI가 분석하고 주식 투자 비중 조정
크래프트 테크놀로지스(이하 크래프트)는 24일(현지 시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에 인공지능이 운용하는 ETF를 새롭게 상장했다.
이번에 상장된 ETF의 티커는 AIDB로 상장된 ETF의 명칭은 '크래프트 AI-파일럿 미국 대형주 다이나믹 베타 & 인컴'이다. AIDB는 크래프트에서 오랜 기간의 연구로 성과가 입증된 ‘AI 현금모델’이 탑재돼 있다. AI 현금모델은 AI를 활용해 시장 하락 위험도를 예측하고 현재 투자 포트폴리오 내에서 현금을 얼마나 보유해야 할지를 알려준다.
이 모델은 시장의 하락 가능성이 높을 때 현금성 자산의 비중을 최대 100% 까지 늘려 하락 위험을 방어하는 동시에 고금리 환경의 혜택을 누리며 인컴 효과까지도 기대할 수 있다. 반면 AI가 시장의 하락 가능성이 높다고 판단하지 않을 때에는 주식의 비중을 최대 100%까지 늘려서 자본이득을 추구하는 스윙 전략을 구사한다.
매주 금요일 미국 장 종료 시점까지 업데이트된 데이터를 기반으로 산출되는 AI 현금비중의 결과를 바탕으로, AIDB는 현금비중을 이에 맞게 늘리거나 줄인다. 이때 현금은 0%부터 100%까지 조정할 수 있다.
이와 함께 AI의 시장 위험 예측력을 적극적으로 활용해 투자 포트폴리오의 변동성을 낮추면서 안정적이고 장기적인 수익률을 기대할 수 있다. 특히 연금 투자와 같은 장기 투자에서 투자자들이 가장 불안해하는, 시장의 단기적이고 급격한 하락에서 검증된 AI 위험 관리를 통해 방어하는 전략이다.
AI 현금모델은 이미 하나생명 변액 보험 펀드를 통해 성과가 입증된 바가 있다. 코로나19 급락 직전(2020년 2월말) 포트폴리오 내 현금 비중을 최대 비중인 50%로 확대했고 2022년 초 본격적인 시장 하락 직전에도 현금 비중을 25% 수준으로 확대하면서 시장 위기 구간에서 성공적으로 고객의 자산을 보호했다.
22일 생명보험 협회에 따르면, AI 현금비중 모델이 탑재된 하나생명 ‘투자의 정석 AI 변액저축보험’ 시리즈 펀드 운용 자산은 2076억 원이다. 그중 가장 규모가 큰 AI 글로벌 주식형 펀드의 경우 전 세계 AI 기반 펀드 중 순 자산액 2위를 기록하고 있다.
이렇게 AI 모델을 활용한 AIDB의 등장은 글로벌 ETF 시장의 추세에도 부합한다. 기존의 코스피·나스닥·S&P500 등 시장지수를 추종하는 패시브 ETF들이 가진 한계 중의 하나는 시장의 하락장에서 그 손실분을 모두 투자자가 부담할 수밖에 없다는 점이다.
AI 현금모델을 활용한 AIDB는 모든 투자자들이 원하는 상승장에서는 시장에 적극적으로 투자하고, 하락장에서는 손실을 회피하는 전략을 제공한다. 기존에도 전통적인 형태의 하방위험을 방어하는 전략 ETF들이 있었으나, 크래프트 테크놀로지스는 AI 모델을 활용한 전략의 효과가 우월하다고 밝혔다.
관계자에 따르면, 크래프트의 AI 현금비중 모델은 특히 향후 경기 둔화가 우려되는 지금 시점에서 큰 역할을 할 것이라고 전했다. 특히 미국과 중국간의 갈등이 고조되며, 미국의 부채한도 협상 진행이 불확실한 현재 시점에서 AI의 시장 위험도 판단을 통해 선제적인 위험관리가 가능할 것이라고 덧붙였다.
오기석 크래프트 APAC 법인장은 “AI가 투자 영역에 있어 투자자에게 가장 직접적인 효용을 줄 수 있는 영역은 국면판단(Regime Detection) 영역이라고 생각한다. 그리고 이러한 장점을 극대화할 있는 전략을 NYSE에 상장하기로 결정했다”고 말했다.
오기석 법인장은 “크래프트의 ETF는 그동안 놀라운 성과를 보여줬고 이번에 새롭게 출시하는 AIDB의 경우 현금 비중까지 조정할 수 있어 시장의 변동성에도 기민하게 대응할 수 있을 것이다”라며 새롭게 출시하는 ETF에 대해 강한 기대감을 드러냈다.
헬로티 서재창 기자 |
